Projecten

APG Investments

Voor APG Investments, de fondsbeheerder van ABP, heeft Getting IT Done een management systeem ontwikkeld om beleggingsportefeuilles te beheren. Het huidige systeem was niet meer onderhoudbaar, en er is dus een nieuw systeem opgezet. De front-end van het systeem biedt de portefeuille manager de mogelijkheid om de posities in zijn portefeuille te beheren. Hij kan daarbij kiezen uit een twintigtal instrument types, uiteenlopend van bonds tot covariance swaps. Daarnaast kan de manager het systeem gebruiken om inzicht te krijgen in het rendement van de portefeuilles.

Het systeem is geprogrammeerd in Excel VBA. Dit was een eis van de klant, zodat ze zelf ook de mogelijkheid hebben om het systeem uit te breiden. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een class structuur om de mogelijkheid tot uitbreiding zo eenvoudig mogelijk te maken. Het systeem is multi user zodat meerdere managers tegelijkertijd gebruik kunnen maken van het systeem. Middels forms kan de manager nieuwe deals openen, bestaande deals sluiten of bewerken. De data is opgeslagen in een SQL Server database. Voor het monitoren van de portefeuilles is actuele marktdata nodig en die wordt uit Bloomberg opgehaald. Na een druk op de knop wordt per positie de P&L en per portefeuille de NAV berekend. De resultaten worden aan de manager getoond middels een Excel PivotTable en meerdere grafieken.

Dit systeem biedt APG Investments een stabiele en uitbreidbare ondergrond. Het onderhouden van de oude oplossing kostte veel tijd en die kan nu worden besteed aan het beheer van de portefeuille. Daarnaast is er meer en duidelijkere management informatie beschikbaar gekomen.

"...Een van de belangrijkste factoren in de succesvolle en tijdige afronding van dit project bleek de combinatie van zeer gedegen IT kennis met begrip van financiele producten. De ervaring van Hans op dit gebied heeft tot significante verbeteringen geleid ten opzichte van de bestaande sheets. Samen met Hans’s commitment, waardoor het momentum in de ontwikkeling van de tool gewaarborgd bleef, is het portefeuillemanagement van GTAA – Fundamental Team geheel omgezet naar de nieuwe applicatie..."
Wouter Hueskes, APG Investments GTAA